Страна, столица которой находится на берегу Каспийского моря.

Речь идёт об Азербайджане.

Столица Азербайджана — Баку, и это единственная столица среди прикаспийских государств, которая непосредственно находится на берегу Каспийского моря.

Другие страны, у которых есть выход к Каспию, — это:

• Россия

• Казахстан

• Туркменистан

• Иран

Но их столицы расположены внутри страны, а не на самом побережье:

• Россия — Москва (в глубине континента)

• Казахстан — Астана (Нур-Султан), тоже далеко от Каспия

• Туркменистан — Ашхабад (не на море)

• Иран — Тегеран (расположен ближе к Каспию, но не на самом побережье)

Таким образом, правильный ответ: страна — Азербайджан, столица — Баку, и именно Баку стоит на берегу Каспийского моря.