Как правильно написать? they am sad? they are sad?

Правильный вариант: They are sad.

Почему так:

1. They — это местоимение, которое в английском языке требует форму глагола to be во множественном числе: are.

• I am

• You are

• He/She/It is

• We are

• They are

2. Форма they am — неправильная, потому что am используется только с I.

Примеры:

• They are sad. — Они грустные / Им грустно.

• They are happy. — Они счастливые.

• They are tired. — Они устали.

Дополнение: даже когда they используется как единственное число (например, про человека, чей пол не уточняют), грамматика всё равно остаётся такой же:

• Alex said they are sad. — Алекс сказал(а), что ему/ей грустно.