Сказать, что я в шоке, — ничего не сказать. Тут запятая ставится? Или дефис?

В данном случае нужно ставить запятую, а не дефис. Фраза "Сказать, что я в шоке, — ничего не сказать" представляет собой сложносочинённое предложение, и запятая ставится перед союзом "что", который соединяет части предложения. Запятая после "шоке" необходима для правильного разделения частей, а длинное тире используется для выделения пояснения или заключения.