Какой ответ загадки: жеребец гнед, на нём шерсти нет?

Ответ этой загадки — каштан.

Объяснение строится на игре слов и образе. Фраза «жеребец гнед» намекает на что-то коричневое, гнедой масти, похожее по цвету на лошадь. А слова «на нём шерсти нет» сразу убирают мысль о настоящем животном: речь идёт не о жеребце, а о предмете или плоде, который по цвету напоминает гнедого коня, но, конечно, без шерсти.

Именно так подходит каштан — гладкий, блестящий, коричневый, словно «гнедой», но без всякой шерсти. Поэтому правильная отгадка: каштан.